В выступлении будет представлен альтернативный инструмент эконометрического анализа – гамма-регрессия. Она хорошо работает там, где распределение ошибок заведомо асимметричное, а также требуется сочетание нелинейного характера зависимости и аддитивной ошибки. Будут обсуждаться границы применения данного инструмента.

Место проведения: Гагаринская ул. 6/1 лит. А (вход со стороны Шпалерной улицы, дом 1), аудитория 430 (4 этаж), Белый зал. В докладе будут рассмотрены основные подходы к прогнозированию коэффициентов дисконтирования при наличии стохастической зависимости между ними. Рассмотрены следующие основные подходы: 1. использование точных распределений (на примере логнормального), 2. конструирование распределений на основе копул и 3. комонотонные границы. Доклад носит обзорный характер.