Спецификация моделей является одной из самых фундаментальных проблем в эконометрике. На практике тесты на спецификацию обычно проводят по частям, например, тестируют модель на присутствие какого-нибудь одного эффекта, при этом игнорируя возможное присутствие других форм неправильной спецификации. Многие из тестов, предлагаемых в литературе, требуют оценки достаточно сложных моделей, но даже в этом случае эти тесты не могут учитывать всю множественность потенциальных отклонений. На основе общего принцип тестирования и структуры пространственной панельной модели, рассмотренных в Bera и Yoon (1993), мы впервые предлагаем всеобъемлющий тест для “всех” возможных вариантов неправильных спецификаций.
Об авторе: Анил К. Бера является профессором экономики в Университете Иллинойса в Urbana–Champaign. Бера – эконометрист, и особенно известен по совместной работе с Карлосом Харке, где ученые предложили Харке–Бера тест на совпадение распределений, т.е. метод проверки соответствия нормальному распределению коэффициентов асимметрии и эксцесса данных выборки.
