Описание курса
В рамках курса студенты научатся оценивать модели панельных данных и модели, в которых зависимая переменная является дискретной и ограниченной. В результате изучения курса студенты узнают, как оценить вероятность выбора человеком одной из альтернатив, как учесть, что в выборке могло возникнуть смещение из-за того, что в нее попали только экономические агенты с определенными характеристиками, как оценить важность факторов, влияющих на длительность некоторого явления. Основные темы курса: метод максимального правдоподобия; логит- и пробит-модели; модели упорядоченного выбора; пуассоновская модель; отрицательная биномиальная модель; модели с избыточным количеством нулей (zero-inflated models); тобит-модели I и II. Кроме того, студенты познакомятся с возможностями выявления причинно-следственных зависимостей для неэкспериментальных данных (метод «разность разностей», метод инструментальных переменных), а также узнают больше о методологии эмпирического экономического исследования в целом, возможностях эконометрических моделей и границах их применения. Все изучаемые модели студенты будут оценивать на реальных данных с использованием программного пакета STATA.
Ориентировочная программа курса
Тема 1. Модели бинарного выбора
- Метод максимального правдоподобия. Логит- и пробит-модели. Проверка значимости уравнения в целом. Проверка линейных гипотез о коэффициентах. Коэффициент детерминации Мак-Фаддена. Интерпретация коэффициентов — предельные эффекты и шансы. Прогнозирование вероятности. Упорядоченные логит-модели
Тема 2. Модели с ограниченной зависимой переменной
- Счётные модели. Тобит-модели. Оценивание, проверка линейных гипотез о коэффициентах, интерпретация
Тема 3. Статические модели панельных данных
- Структура панельных данных. Объединённая модель. Модель с фиксированным эффектом. Модель со случайным эффектом. Тестирование моделей
Литература
- Берндт, Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность. М.: Юнити–Дана, 2012.
- Борзых Д. А., Демешев Б. Б. Эконометрика в задачах и упражнениях. М.: URSS, 2015.
- Дорохина Е. Ю., Преснякова Л. Ф, Тихомиров Н. П. Сборник задач по эконометрике. М.: Экзамен, 2003.
- Елисеева И. И. Практикум по эконометрике. М.: Финансы и статистика, 2005.
- Катышев П. К., Магнус Я. Р. и др. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М.: Дело, 2007.
- Кэмерон Э., Триведи П. Микроэконометрика: методы и их применения, в 2 т. М.: Дело, 2015.
- Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс: учебник. М.: Дело, 2007.
- Эконометрика: учебник / под ред. И. И. Елисеевой. М.: ИКО Юрайт, 2012.
- Arellano M. Panel Data Econometrics. Oxford University Press, 2003.
- Baltagi B. Econometric Analysis of Panel Data. Wiley, 2013.
- Cameron A., Trivedi P. Microeconometrics Using Stata. Stata Press, 2010.
- Cameron A., Trivedi P. Regression Analysis of Count Data. Cambridge University Press, 1998.
- Hsiao C. Analysis of Panel Data. Cambridge University Press, 2014.
- Greene W. H. Econometric Analysis. Prentice Hall, 2011.
- Lancaster T. The Econometric Analysis of Transition Data. Cambridge University Press, 2008.
- Wooldridge J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College Publishers, 2015.
- Wooldridge J. M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press, 2010.