Эконометрика пространственных данных

Описание курса

Цель курса — познакомить студентов с основными эконометрическими методами и подготовить их к проведению самостоятельных прикладных исследований (оценивание и тестирования экономических взаимосвязей). В этом курсе студенты в деталях разберут множественный регрессионный анализ пространственных данных (МНК-оценивание, гетероскедастичность, обобщённый МНК, инструментальные переменные и оценивание систем).

Ориентировочная программа курса

Тема 1. Введение в эконометрику

• Этапы эконометрического исследования и построения эконометрической модели. Типы данных и типы моделей

Тема 2. Методы исследования

• Метод наименьших квадратов (МНК). Общая схема проверки статистических гипотез

Тема 3. Множественная регрессия — основные понятия

• Нормальная регрессионная модель. Теорема Гаусса–Маркова. Коэффициент детерминации и скорректированный и коэффициент детерминации. Проверка значимости уравнения в целом. Проверка линейной гипотезы о коэффициентах. Коэффициент детерминации. Доверительный интервал. Интерпретация коэффициентов. Прогнозирование. Фиктивные переменные и их использование. Тесты Чоу на стабильность параметров. Ошибки спецификации (пропущенные переменные, включение лишних переменных, выбор формы модели) и их последствия, RESET-тест Рамсея

Тема 4. Ослабление предпосылок классической линейной регрессионной модели

• Стохастические регрессоры. Обобщенный МНК. Гетероскедастичность: постановка задачи, тестирование (визуальный анализ остатков, тесты Уайта, Голдфельда–Квандта), оценивание модели в условиях гетероскедастичности. Автокорреляция: постановка задачи, тестирование (визуальный анализ остатков, тесты Дарбина-Уотсона, Дарбина h, множителей Лагранжа и др.), оценивание модели в условиях автокорреляции

Тема 5. Системы одновременных уравнений

• Корреляция регрессоров и ошибок. Выбор инструментов. Метод инструментальных переменных. Тест Хаусмана. Тест на слабые инструменты.Системы одновременных уравнений. Косвенный МНК. Двухшаговый МНК. Ранговое и порядковое условия

Литература

• Айвазян С. А., Иванова С. С. Эконометрика. М.: Маркет ДС, 2010.
• Борзых Д. А., Демешев Б. Б. Эконометрика в задачах и упражнениях. М., URSS, 2015.
• Дорохина Е. Ю, Преснякова Л. Ф, Тихомиров Н. П. Сборник задач по эконометрике. М.: Экзамен, 2003.
• Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2009.
• Елисеева И. И. Практикум по эконометрике. М.: Финансы и статистика, 2005.
• Катышев П. К., Магнус Я. Р. и др. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М.: Дело, 2007.
• Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс: учебник. М.: Дело, 2007.
• Эконометрика: учебник / под ред. И. И. Елисеевой. М.: ИКО Юрайт, 2012.
• Greene W. H., Econometric Analysis. Prentice Hall, 2011.
• Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics, 3d ed. Wiley, 2008.
• Wooldridge J. M. Introductory Econometrics — Modern Approach. South-Western College Publishers, 2015.