Анализ временных рядов

Описание курса

Цель курса — познакомить студентов с основными эконометрическими методами работы с данными, имеющими временную структуру, и подготовить их к проведению самостоятельных прикладных исследований на базе таких данных. Студенты изучат модели временных рядов и базовые модели панельных данных (тесты на единичный корень, модели ARIMA, векторная авторегрессия, коинтеграция — процедура Энгла-Грейнджера и методология Йохансена). В процессе изучения методов студенты применяют их к реальным данным в пакетах EViews и Stata.

Ориентировочная программа курса

Тема 1. Стационарные ряды

• Виды временных рядов и их специфика. Стационарные ряды и их свойства. Модели скользящего среднего МА(q) и их свойства. Модели авторегрессии AR(p) и их свойства. Оператор сдвига. Условия стационарности и обратимости. Модели ARMA и их оценивание. Методология Бокса–Дженкинса. Регрессия со стационарными переменными. Причинность по Грейнжеру

Тема 2. Тесты на единичные корни

• Нестационарные временные ряды. Случайное блуждание. Реакция на шоки. Разностно-стационарные ряды и ряды, стационарные с точностью до тренда (DS и TS ряды). Тест Дики–Фуллера (DF). Расширенный тест Дики–Фуллера (ADF). Различные типы тестов на единичные корни. Порядок интегрируемости. Тесты на порядок интегрируемости. Модели ARIMA

Тема 3. Коинтеграция

• Ложная регрессия. Понятие коинтегрируемости нестационарных рядов. Методология Ингла–Грейнджера нахождения коинтеграционных соотношений. Построение и оценивание модели корректировки отклонениями ECM

Тема 4. Векторная авторегрессия и коинтеграция

• Основные понятия векторной авторегрессии. Условия стационарности. Выбор порядка модели, тесты на наличие автокорреляции, гетероскедастичности, нормальность остатков. Причинность в VAR. Функции реакции на импульсы и разложение дисперсии. Векторная модель коррекции ошибок (VECM). Теорема Грейнжера о представлении. Общие стохастические тренды. Методология Йохансена для проверки количества коинтеграционных соотношений. Проверка ограничений

Литература

• Айвазян С. А., Иванова С. С. Эконометрика. М.: Маркет ДС, 2010.
• Борзых Д. А., Демешев Б. Б. Эконометрика в задачах и упражнениях. М., URSS, 2015.
• Дорохина Е. Ю, Преснякова Л. Ф, Тихомиров Н. П. Сборник задач по эконометрике. М.: Экзамен, 2003.
• Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2009.
• Елисеева И. И. Практикум по эконометрике. М.: Финансы и статистика, 2005.
• Катышев П. К., Магнус Я. Р. и др. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М.: Дело, 2007.
• Кэмерон Э., Триведи П. Микроэконометрика: методы и их применения, в 2 т. М.: Дело, 2015.
• Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс: учебник. М.: Дело, 2007.
• Подкорытова О. А., Соколов М. В. Анализ временных рядов. М.: Юрайт, 2016.
• Эконометрика: учебник / под ред. И. И. Елисеевой. М.: ИКО Юрайт, 2012.
• Greene W. H., Econometric Analysis. Prentice Hall, 2011.
• Enders W. Applied Econometric Time Series. Wiley, 2014.
• Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics, 3d ed. Wiley, 2008.
• Wooldridge J. M. Introductory Econometrics — Modern Approach. South-Western College Publishers, 2015.