Михаил Владимирович Соколов

Старший научный сотрудник по направлению Экономика, Школа вычислительных социальных наук
Ученая степень:
Кандидат экономических наук
Email:
mvsokolov@eu.spb.ru
CV:
CV.pdf
Академическая биография

Научные интересы: теория экономических индексов; оценка эффективности инвестиций; теория полезности; теория измерений


Образование:

2004 - кандидат экономических наук (СПбГУ). Специальность: математические и инструментальные методы в экономике.

2001 - специалист. Экономический факультет СПбГУ. Специальность: экономист-математик.

Избранные публикации

Научные статьи

  • 2024 Sokolov M.V. NPV, IRR, PI, PP, and DPP: A unified view // Journal of Mathematical Economics. 2024. Vol.114. 102992.
  • 2021 Alekseev A., Sokolov M.V. How to measure the average rate of change? // Mathematical Social Sciences. 2021. Vol. 113. P. 43-59.
  • 2016 Alekseev A.G., Sokolov M.V. Benchmark-based evaluation of portfolio performance: a characterization // Annals of Finance. 2016. Vol. 12(3). P. 409–440.
  • 2014 Alexeev A.G., Sokolov M.V. A theory of average growth rate indices // Mathematical Social Sciences. 2014. Vol. 71. P. 101–115.
  • 2011 Sokolov M.V. On scale-invariant parametric families of functions // Journal of Mathematical Economics. 2011. Vol. 47. №4–5. P. 500–507.
  • 2011 Sokolov M.V. Interval scalability of rank-dependent utility // Theory and Decision. 2011. Vol. 70(3). P. 255–282.
  • 2008 Viale A.M., Kolari J.W., Hovanov N.V., Sokolov M.V. Computing and testing a stable common currency for Mercosur countries // Journal of Applied Economics. 2008. Vol. 11(1). P. 193–220.
  • 2008 Hovanov N.V., Kolari J.W., Sokolov M.V. Deriving weights from general pairwise comparison matrices // Mathematical Social Science. 2008. Vol. 55. №2. P. 205–220.
  • 2007 Hovanov N.V., Kolari J.W., Sokolov M.V. Synthetic money // International Review of Economics and Finance. 2007. Vol. 16. №2. P. 161–168.
  • 2004 Hovanov N.V., Kolari J.W., Sokolov M.V. Computing currency invariant indices with an application to minimum variance currency baskets // Journal of Economic Dynamics and Control. 2004. Vol. 28. №8. P. 1481–1504.

Препринт/working paper

Учебные пособия

  • 2017 Подкорытова О.А., Соколов М.В. Анализ временных рядов: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. 267 с.
Научное руководство
  • 2019 Сравнение эффективности прогнозирования волатильности финансовых инструментов с использованием моделей стохастической волатильности
  • 2017 Показатель чистой приведенной стоимости (NPV) и его характеризационные свойства