В понедельник, 23 ноября 2015 г., в 18.00, в аудитории 213 факультета экономики состоится очередное заседание исследовательского семинара имени С. Л. Печерского. С докладом «Точные формулы для вероятности разорения страховой компании в специальных случаях» выступит С. С. Валландер.
В докладе пойдет речь о классической модели Крамера–Лундберга. После необходимых вводных пояснений будет написано уравнение, из которого (в принципе) можно найти основную характеристику риска: «вероятность разорения страховой компании». Будут обсуждаться частные случаи, в которых уравнение решается в элементарных функциях. Для выплат, распределенных по закону Эрланга, точный вид вероятности разорения зависит от решения некоторого алгебраического уравнения, точнее, от того, имеются ли у него кратные корни. В недавней работе докладчика установлено, что кратных корней у вышеупомянутого уравнения нет. Отсюда вытекает, что вероятность разорения представляется в виде линейной комбинации экспонент.