18 марта в 18:00 состоится очередное заседание Городского экономического семинара. Борис Лифшиц выступит с докладом «Стохастическое дисконтирование и энтропия».
В докладе кратко обсуждается стохастическое дисконтирование ожидаемых благ (будущих доходов) на неполном безарбитражном рынке. Среди возможных на таком рынке мартингальных плотностей традиционно выделяется по методу Эшера единственный естественный коэффициент дисконтирования и соответствующая процедура оценивания активов. Оказывается, метод Эшера тесно связан с задачей минимизации относительной энтропии в классе возможных мартингальных плотностей. Иллюстрируются связи с родственными физическими и математическими задачами.
Семинар пройдет онлайн.
Для получения ссылки на семинар потенциальным слушателям следует написать на почту spb.economic.seminar@gmail.com.
Изображение: Pixabay