Семинар «Стохастическое дисконтирование и энтропия»

Добавить в календарь 2021-03-18 18:00:00 2024-11-11 01:12:00 Семинар «Стохастическое дисконтирование и энтропия» Description Онлайн Факультет экономики info@eusp.org Europe/Moscow public
Дата:
18.03.2021
Время:
18:00
Зал:
Онлайн
Организатор:
Факультет экономики

18  марта в 18:00 состоится очередное заседание Городского экономического семинара. Борис Лифшиц выступит с докладом «Стохастическое дисконтирование и энтропия».

В докладе кратко обсуждается стохастическое дисконтирование ожидаемых благ (будущих доходов) на неполном безарбитражном рынке. Среди возможных на таком рынке мартингальных плотностей традиционно выделяется по методу Эшера единственный естественный коэффициент дисконтирования и соответствующая процедура оценивания активов. Оказывается, метод Эшера тесно связан с задачей минимизации относительной энтропии в классе возможных мартингальных плотностей. Иллюстрируются связи с родственными физическими и математическими задачами.

Семинар пройдет онлайн.

Для получения  ссылки на семинар потенциальным слушателям следует написать на почту spb.economic.seminar@gmail.com.

 Изображение: Pixabay