8 июня в 18:00 доцент факультета экономики Мария Маракуева представит доклад «Стоимость ошибок моделирования кредитного риска в банке».
В докладе Мария расскажет о результатах статьи, в которой суммируется практический опыт построения моделей розничного кредитования в банке в части наиболее распространенных ошибок моделирования. Будут обсуждаться примеры количественной оценки стоимости модельных ошибок для розничного бизнеса банка. Моделирование рисков розничного кредитования осуществляется банками с начала 2000-х годов, однако все еще не изжиты ошибки, на которых банковский бизнес теряет большие суммы и иногда даже становится убыточным. Новые поколения скорингистов по-прежнему не уделяют внимание деталям, важность которых при моделировании и внедрении моделей оказывается ключевой. В докладе наглядно демонстрируется разница между корректной и ошибочной моделью в показателях эффективности модели и денежном эквиваленте для всех выделенных типов модельных ошибок. Примеры будут полезны и в других областях применения математических моделей в экономике.
Это заседание пройдет в режиме офлайн с трансляцией в Webinar. Мы приглашаем посетить семинар очно — заседание пройдет в Белом зале ЕУСПб (ауд. 430). Если вы не можете посетить семинар лично, но хотите послушать доклад, подключайтесь к конференции Webinar. Для получения ссылки напишите на почту spb.economic.seminar@gmail.com.
Фото: Unsplash