Дополнительные главы эконометрики

Отдел:
Факультет экономики
Программа:
МА «Финансовая экономика»; MA «Исследовательская экономика»; MA «Экономика человека»
Семестр:
2
Кредиты:
3

Описание курса

В рамках курса студенты научатся оценивать модели панельных данных и модели, в которых зависимая переменная является дискретной и ограниченной. В результате изучения курса студенты узнают, как оценить вероятность выбора человеком одной из альтернатив, как учесть, что в выборке могло возникнуть смещение из-за того, что в нее попали только экономические агенты с определенными характеристиками, как оценить важность факторов, влияющих на длительность некоторого явления. Основные темы курса: метод максимального правдоподобия; логит- и пробит-модели; модели упорядоченного выбора; пуассоновская модель; отрицательная биномиальная модель; модели с избыточным количеством нулей (zero-inflated models); тобит-модели I и II. Все изучаемые модели студенты будут оценивать на реальных данных с использованием программного пакета STATA.

 

Программа курса

Тема 1. Модели бинарного выбора

  • Метод максимального правдоподобия. Логит- и пробит-модели. Проверка значимости уравнения в целом. Проверка линейных гипотез о коэффициентах. Коэффициент детерминации Мак-Фаддена. Интерпретация коэффициентов — предельные эффекты и шансы. Прогнозирование вероятности. Упорядоченные логит-модели

 

Тема 2. Модели с ограниченной зависимой переменной

  • Счётные модели. Тобит-модели. Оценивание, проверка линейных гипотез о коэффициентах, интерпретация

 

Тема 3. Статические модели панельных данных

  • Структура панельных данных. Объединённая модель. Модель с фиксированным эффектом. Модель со случайным эффектом. Тестирование моделей

 

Литература

  • Берндт, Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность. М.: Юнити–Дана, 2012.
  • Борзых Д. А., Демешев Б. Б. Эконометрика в задачах и упражнениях. М.: URSS, 2015.
  • Дорохина Е. Ю., Преснякова Л. Ф, Тихомиров Н. П. Сборник задач по эконометрике. М.: Экзамен, 2003.
  • Елисеева И. И. Практикум по эконометрике. М.: Финансы и статистика, 2005.
  • Катышев П. К., Магнус Я. Р. и др. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М.: Дело, 2007.
  • Кэмерон Э., Триведи П. Микроэконометрика: методы и их применения, в 2 т. М.: Дело, 2015.
  • Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс: учебник. М.: Дело, 2007.
  • Эконометрика: учебник / под ред. И. И. Елисеевой. М.: ИКО Юрайт, 2012.
  • Arellano M. Panel Data Econometrics. Oxford University Press, 2003.
  • Baltagi B. Econometric Analysis of Panel Data. Wiley, 2013.
  • Cameron A., Trivedi P. Microeconometrics Using Stata. Stata Press, 2010.
  • Cameron A., Trivedi P. Regression Analysis of Count Data. Cambridge University Press, 1998.
  • Cheng Hsiao C. Analysis of Panel Data. Cambridge University Press, 2014.
  • Greene W. H. Econometric Analysis. Prentice Hall, 2011.
  • Lancaster T. The Econometric Analysis of Transition Data. Cambridge University Press, 2008.
  • Wooldridge J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College Publishers, 2015.
  • Wooldridge J. M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press, 2010.