Актуарный анализ–2: Математика страхования жизни

Преподаватель:
Отдел:
Факультет экономики
Программа:
МА «Финансовая экономика»
Семестр:
4
Кредиты:
3

Описание курса

Курс рассказывает студентам об основах страхования жизни. Студенты узнают, как измеряют риски смертности и дожития, и как оценки этих рисков влияют на оценки обязательств по договорам страхования жизни. Студенты научатся на основе этих оценок рассчитывать страховые премии по договорам страхования жизни, и как учитывать особенности расходы первого года по таким договорам. Студенты познакомятся с различными методами оценки резервов по страхованию жизни: перспективный, ретроспективный, разности премий, оплаченного страхования, рекуррентный, а также узнают, как прогнозировать и оценивать прибыль по договорам такого типа.

 

Программа курса

Тема 1. Измерение риска смертности и дожития

  • Риски смертности и дожития в продуктах страхования жизни
  • Таблицы смертности как модель риска.
  • Оценка вероятностей возникновения страховых случаев в страховании жизни

 

Тема 2. Оценка обязательств по договорам страхования жизни

  • Оценка обязательств по договорам страхования на дожитие
  • Оценка обязательств по договорам страхования на случай смерти
  • Оценка обязательств по договорам смешанного страхования.

 

Тема 3. Оценка обязательств по аннуитетам

  • Классификация аннуитетов
  • Модели оценки аннуитетов различного типа

 

Тема 4. Оценка премии по страхованию жизни

  • Оценка нетто-премии, уплачиваемой в рассрочку
  • Расходы на ведение дела
  • Проблема расходов первого года

 

Тема 5. Анализ продвинутых моделей выбытия

  • Модель с несколькими причинами выбытия
  • Модель для нескольких лиц и ее применение в страховании
  • Модель с конечным числом состояний

 

Тема 6. Оценка резервов по страхованию жизни

  • Различные методы оценки резервов по страхованию жизни: перспективный, ретроспективный, разности премий, оплаченного страхования, рекуррентный
  • Рисковая сумма

 

Тема 7. Введение в анализ денежных потоков по договорам страхования жизни

  • Прогнозирование и оценка прибыли (profit testing)
  • Цикл актуарного управления

 

Литература

  • Бауэрс Н. и др. Актуарная математика. М.: Янус-К, 2001.
  • Кудрявцев А. А. Задачи по математике страхования жизни: сборник задач. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2004.
  • Лельчук А. Л. Страхование жизни: учеб. пособ. для вузов. М.: Анкил, 2010.
  • Страхование: экономика, организация, управление. Учебник / Под ред. Г. В. Черновой. М.: Экономика, 2010.
  • Dickson D., Hardy M., Waters H. Actuarial mathematics for life contingent risks. Cambridge, 2010.